EAを使った陰線・陽線の出現率の検証
順張り、逆張りについては色々考えがあると思います。
時間足によってロングの場面でも違う時間足を見るとショートの場面だったり…
僕の場合は大きな流れに沿った方向が順張りというのが基本ですが、スキャルピングで上下を狙うような時には少し違った見方もしています。
上昇の始まりは、必ず陰線→陽線と並び、下降は必ず陽線→陰線と並びます。
この並びになったからと言って、必ず上昇したり下降したりするわけではありませんが、それぞれの始まりは必ずこの形になります。
例えば、下の図のような感じです。
黄色が上昇の始まり、赤が下降の始まり部分です。
当たり前のことですが、上昇の始まりは、必ず陰線→陽線と並び、下降は必ず陽線→陰線と並んでいますよね？
なので、次の図の状態から上昇と考えてロングエントリーをする場合に、陰線が確定したこの段階では逆張りと考えるわけです。
上の状態でロングエントリーをして、次が陽線になり上昇が始まったら逆張り成功となりますよね。
そういう狙い方をした方が大きく獲れるかもしれません。
ただ、ドンピシャで逆張りを狙うのはリスクも高いので少し怖いのが正直なところです。
この後、陽線が出る確率は二分の一です。
もし、陰線が出たらどうします？
あぁ、失敗だったかと思って損切りしますか？
逆張り思考だったら、次こそは陽線が…と考えて、耐えたり追加したりするのではないでしょうか？
まぁ、実際に最終のラインを決めてそこまでは追加していくやり方は普通にありますし、その方が儲かり易い気もします。
しかし、負けた時は大きくなるんですよねー。
という事で、頭とシッポはくれてやれです。
上昇の始まりの可能性が見えてからエントリーするのが僕のやり方です。
上図のように陰線→陽線という並びは上昇の始まりに必ず現れる形です。
ただ、この後必ず上昇すると決まったわけではありませんよ。
この後、陽線が出る確率は二分の一です。
もし、陰線が出たらその時点で根拠が崩れた事になります。
あぁ、失敗だったか、損切りして次に陽線が出るまで待とうって考えやすいと思います。
実際には陰線の出方によって1～2本様子を見たりもしますが、長く粘る事はありません。
で、この後上昇した場合、順張りの初動に乗れたという風に考えているわけですよ。
前置きが長くなりましたが、今回の本題は上述の話にも出てきた「この後、陽線が出る確率は二分の一です」という部分です。
本当に二分の一なのか統計を取ってみました。
以前に、手作業で一日分の統計を取ったことがありますが、今回はEAを利用して2年4か月分のデータです。
手作業でデータを取った時の記事はこちら。
今回は、EAを使って次のようなロジックのバックテストを行いました。
・陰線→陽線と続いたらロングエントリー、ロウソク足1本で決済。
勝ちなら次は陽線、負けなら次は陰線です。
・陽線→陰線と続いたらショートエントリー、ロウソク足1本で決済。
勝ちなら次は陰線、負けなら次は陽線です。
2018年1月1日～2020年4月25日の期間で、スプレッドは0.1pipsに設定です。
1分足、5分足、15分足のそれぞれで調べました。
負けの方が僅かに多いのはスプレッドの分でしょうね。
1分足は回数も多いし、値幅も小さいので、スプレッドの影響を受けやすいので他よりも低いことからも分かります。
「この後、陽線が出る確率は二分の一です」
という事が間違いなさそうな結果ですね。
一応、逆にエントリーしたらどうなるかも調べてみました。
・陰線→陽線でショートエントリー
・陽線→陰線でロングエントリー
他の条件は一緒です。
同じような結果ですね。
このままだと収支的には、取引数×スプレッド分負ける事になります。
しかし、陽線と陰線の出現率は二分の一ですが、偏って出ながらトータル二分の一になっているハズです。
この偏りの傾向を見つけて、それを拾って行けば良いと考えているのです。
いやー、それにしてもこのような検証が自動でできるのは良いですね。
以前、手作業でやった時は1日分でも大変でした。
外注してまでやるほどの事でもないし、かといってプログラムを覚えるのも大変だし…
っていうことで諦めていましたが、EAが簡単に作れるソフトを導入して正解でした。
僕が使っているのはGogoJungleのEAつくーるというやつですが、プログラムが分からなくてもEAが作れちゃいます。
僕のように、裁量トレーダーがロジックの検証をするのにも使えますね。
ちなみに、今回の検証に使ったEAは超簡単なので、作成に5分もかかっていません 笑。
一応、紹介リンクを張っておきますね。
お試し1か月版はこちら。
同様にインジケーターを作成するソフトです。
https://clubt.jp/sp/product/655707_87816024.html
