2020.5.1 FX攻略日記 移動平均線の傾きを使った戦略

昨日(2020年4月30日)の結果です。

 

昨日は、全体的に上の雰囲気でしたか…

ちょっと意外な動きになりました。

 

ロジック検証は、移動平均線の傾きとの関係についてを調べました。

僕の使っている移動平均線はボリンジャーバンドのミドルラインで期間21です。

ロングはミドルラインが右上がりの時だけ、ショートは右下がりの時だけに絞るとどうなるか?という検証です。

検証期間は2018.1.1~2020.4.25で、1年分多くデータを取るように変更しました。

 

プログラムの記述が正しいか分からないのですが、

右上がりは、2本前<1本前

右下がりは、2本前>1本前

という指定でやっています。

 

移動平均線の傾きでエントリーを絞るメリットとしては、

・ロングの買い下がりやシュートの売り上がりを防げること。

・ダマしでのエントリーを防げる。

・ヨコヨコになって動かない部分を排除できること。

ただ、上記の条件指定だとヨコヨコの排除は微妙ですね…

移動平均線の傾きは遅れて起きるので、デメリットもあります。

・トレンド転換や買われ過ぎ売られ過ぎからの大きな動きは獲れなくなります。

 

これらを踏まえた上での検証でしたが、結果はトレード回数が減っただけで勝率やPFはほぼ変わらずの緩やかな右下がりのグラフになりました。

しかし、細かいところでは変化がありました。

 

・最大勝ちトレードが下がっています。

これは、トレンド転換や売られ過ぎ買われ過ぎからの戻りが排除されたためでしょうかね。

ここに大きく勝つチャンスがあるということでしょう。

 

・最大負トレードが下がっています。

これは、ダマしでのエントリーが防げているためでしょうか?

例えば、急上昇中に陰線を挟むことがありますよね。

ここでショートエントリーをすると次の足で損切りになります。

急上昇中なので大きな損切りになるわけですが、これは防げます。

 

・連勝数、連敗数がともに増えています。

連勝数の増加は少しですが、連敗数は大きく増えているという特徴です。

これは、ヨコヨコを上手く排除できていないということでしょうか?

ヨコヨコの時は勝ったり負けたりになりますが、どちらかというと損切り貧乏になりやすい部分です。

一見、移動平均線が水平に見えるような部分でも僅かに傾いているでしょうから、プログラム上で上記の条件指定だとヨコヨコは排除できていないのでしょう。

そして、この部分で「負負勝負勝負負」のようになっている部分の勝ちが対象外になり、「負負負負負負」のようになっていると考えます。

 

結果として、トレード数は減り、勝率変わらず、平均勝ち負け変わらず、PF変わらずなので、トレード数が減った分収支の動きが少なくなっただけでした。

これもトレード数×スプ0.1ぐらいの損失になっているので、ロジック的にはトントンでスプレッド分の負けという事でしょう。

 

裁量では、ヨコヨコの部分や微妙な部分はやらないと判断すればよいのですが、プログラムで上記の条件指定の場合、わずかな傾きでも反応してしまうのが問題ですね。

まぁ、イメージしていた事は間違っていなかったようなので良かったです。

傾きの範囲を指定することができたら、もう少し違う結果になるのかな?

 

昨日の本口座は、4連敗スタートでしたが、その後は全勝でした。

ドル円とユロドルのLSで、午前の部と夜の部のトレードです。

バックテストに夢中でトレード数は少な目です 笑。

 

チャレンジ①は、刻んで狙うのは割と上手くいきますが、普通にデイトレで狙うと上手く行きません 苦笑。

オーダーと値動きを見ながらの戦略ですが、上下のレジサポラインに置いたTP、SLでSL側に動く事が多いです。

方向感が悪いですね。

最後にポンドドルをショートして寝ましたが、最近の一番高いところ置いていたSLのギリ手前で反転して助かっています 苦笑。

現在もまだ担がれていますが、レンジ狙いなので待つFXです。

建値は1.25を割った辺りです。

 

チャレンジ②は、昨日はやるつもり無しでした。

 

本日の戦略(8:00現在)

本日の僕の戦略です。

 

昨日の戦績

本口座(2018.9.18~)

+15.4pips 16戦 12勝

+3,250円です。

 

チャレンジ口座①(2020.1.2~)

-28.8pips 9戦 6勝

-4,432円です。

4月累計 -20,151円

全期間累計 528戦 316勝

全期間累計 -11,476円

口座残高 88,524円

(2020年1月2日 100,000円スタート)

 

チャレンジ口座②(2020.2.3~)

決済&新規エントリーなし

4月累計 +14,980円

全期間累計 26戦 20勝

全期間累計 +40,601円

口座残高 140,601円

(2020年2月3日 100,000円スタート)

 

前日の日記はこちら。

 

 

Posted by nagifx