2022年2月28日～2022年3月4日のFX収支報告 EAの評価について

2022-03-05

2022年2月28日～2022年3月4日のまとめ

今週は日次で4勝1敗。

相場は荒れていましたが、僕の収支は穏やかに推移してプラス着地です。

平均勝ち負けは大きくズレることなく、勝率は理想的な感じでした。

 

EA別では5勝5敗で、極端に大きく負けたのはありませんでした。

仲値系はイマイチな結果ですが、材料相場で大きく動いている割には助かっている感じです。

HLbreakシリーズはマイナスですが、トレード的には順調だと思います。

ちょい獲りちょい切りを繰り返しながら、大きく獲れるチャンスを待つロジックです。

今週はNagisシリーズが安定していました。

やはりトレンドが長く続く相場に向いている感じですね。

 

EAの評価について

話は変わりますが、1年くらい前に開発されたEAの話を少しします。

2021年3月に完成したEAで、図1は2004年1月1日～2021年2月28日のバックテストです。

図1

 

この状態で出来上がったわけですが、とても良いですよね。

テスト期間も17年間ですし、期待が高まる感じです。

 

そして、これを実際に稼働させた2021年3月1日～2021年12月31日をバックテストで再現すると…

図2

 

これはバックテストでの再現ですが、リアルもこんな感じです。

あれれ？ですよね。

 

2つをつないだのが図3です。

赤いラインがリアル稼働を開始した辺りです。

図3

 

過去にもドローダウンや停滞期はありますが、リアル稼働の期間は異質じゃないですか？

17年間にはなかった何かが稼働開始からほどなくして起こったのでしょうか？

タイミングが悪かった…？

 

一応、年次の収支も見てみましょう。

図4

17年間無敗だったのに、稼働したとたんに…

 

この原因は何なんでしょう？

相当タイミングが悪く相場が激変した？

可能性はありますが…

 

まぁ過剰最適化になっちゃったんだろうなと僕は考えます。

開発の段階でそのつもりは無くてもです。

適切な調整と過剰最適化の区別って難しいです。

というか、区別するのは無理なのかもしれないとも思います。

ただ、過剰最適化のリスクを減らす方法はありますので、僕はそれを積極的に取り入れるように考えを変えています。

 

EAが出来上がってすぐだと評価する材料はバックテストしかありません。

しかし、この例のようになる事もよくある事です。

バックテストが綺麗な右肩上がりなのに、リアル稼働でバックテストの続きが描かれていないEAは多いですよね。

バックテストが良いから…っていうだけでは検証として足りていないんですよ。

 

・それなりのリアル稼働期間がある。

・そして、リアル期間の収支がバックテストのグラフに違和感なくつながっている。

 

こうなって初めてバックテストの結果に信憑性が出てくるんじゃないでしょうか？

僕は自分で作って自分で使うので、余計なお世話ですけどね。

まぁ人の事はどうでも良いかとも思うけど…。

 

最後に、このEAの完成が今だったとしたら…

図3のグラフになるんでしょうかね？

そういう事です。

 

2022年2月28日～2022年3月4日の成績

EA別成績

NKS47ドル円

－3.6pips　5戦 2勝

－432円

 

NKL47ドル円

－7.0pips　1戦 0勝

－840円

 

NagisRSIポンド円

＋7.0pips　5戦 4勝

＋673円

 

NagisRSIドル円

＋48.4pips　8戦 7勝

＋4,646円

 

NagisRSIWポンドドル

＋48.7pips　10戦 7勝

＋5,616円

 

NagisRSIWユロドル

－18.9pips　5戦 3勝

－2,409円

 

NagisRSIWユロ円

＋12.4pips　7戦 4勝

＋933円

 

HLbreakドル円

－0.5pips　4戦 3勝

－50円

 

HLbreakオジ円

＋0.8pips　4戦 3勝

＋80円

 

HLbreakユロドル

－10.4pips　1戦 0勝

－1,198円

 

今週合計

50戦 33勝

勝率 66.0％

獲得pips　＋76.9pips

約定損益　＋7,171円

スワップ損益　－92円

合計　＋7,079円

 

自作EAの合計収支

 

成績累計

NKS47ドル円（2021.2.15～）

＋156.1pips　282戦 145勝

＋16,583円

 

NKL47ドル円（2021.2.19～）

＋98.5pips　49戦 29勝

＋9,870円

 

NagisRSIポンド円（2021.7.1～）

＋182.0pips  162戦 107勝

＋14,705円

 

NagisRSIドル円（2021.7.27～）

－64.2pips　233戦 139勝

－9,386円

 

NagisRSIWポンドドル（2021.8.19～）

＋68.0pips　280戦 165勝

＋6,809円

 

NagisRSIWユロドル（2021.8.27～）

＋143.1pips　256戦 164勝

＋14,969円

 

NagisRSIWユロ円（2021.8.30～）

－255.4pips　187戦 108勝

－25,792円

 

HLbreakドル円（2022.2.2～）

＋58.6pips　18戦 13勝

＋5,860円

 

HLbreakオジ円（2022.2.3～）

＋18.4pips　17戦 11勝

＋1,840円

 

HLbreakユロドル（2022.2.3～）

＋1.5pips　16戦 10勝

＋166円

 

全期間累計

2018年　＋881,893円

2019年　＋1,180,776円

2020年　－484,317円

2021年　＋22,610円

2022年の成績

1月累計　－10,767円

2月累計　＋565円

3月累計　＋7,025円

今年累計　－3,177円

全期間累計　＋1,597,785円（2018/9/18～）

 

先週の収支はこちら。