2022年2月7日～2022年2月11日のFX収支報告 最適化は難しい
2022年2月7日～2022年2月11日のまとめ
今週は日次で2勝3敗。
木曜日が特殊な相場になって大負けしましたが、それ以外は普通な感じだったと思います。
年に何回かはこんな日がありますかね。
まぁ資金の1％程度なので問題なしです。
EA別では5勝5敗。
ポンド系の負けが目立つ形で、他は勝ちも負けも穏やかな感じです。
昨年の今頃は仲値の売りで苦戦していましたが、今年は今のところ好調で、僅かに最高益を更新です。
全部勝つのは無理なので、勝ったり負けたりしながら資産が増えていく事を目指しています。
その為にロジックを研究してEAを作っています。
始めたころは、バックテストの結果を如何に良くするかって事を考えていました。
リアルで稼働を始めたらバックテストの続きになるはずだから、バックテストの結果は出来るだけ良い方が良いですよね？
しかし、リアルがバックテストの続きにならない事もよくあります。
もちろんドローダウンの時期はいつでも起こりえます。
しかし、思っているような、勝ったり負けたりしながら資産が増えていく状況にならないのです。
それは、相場の色々な状況でも「勝ったり負けたりしながら…」となる設定になっていないのだと思います。
特定の相場に特化した幅の狭い設定になっている可能性を疑わなくてはいけないと思います。
まぁ、過剰最適化ってやつだよね。
次の例を見てください。
あるEAを2種類の設定でバックテストした結果です。
期間はどちらも2015年1月1日～2020年8月31日です。
グラフの形だけでは選べませんが、どちらが良いか？と言われればA-1を選びますよね？
では、それぞれの設定でこの続きを疑似フォワードとしてテストしてみましょう。
期間は2020年9月1日～2022年1月31日です。
A-1のフォワードがA-2 、B-1のフォワードがB-2です。
全体像が見えにくいので、繋げてみました。
赤線より右側がフォワード期間です。
Bの方が良いっていう話ではありません。
Aがおかしくない？っていう話です。
AはA-1の期間で最適化してできるだけ良くなるようにした設定です。
フォワードを開始した直後くらいから雰囲気が変わっていますよね？
最大DDもフォワード期間に現れています。
フォワードの期間が相場と噛み合わなかったという結果なわけですが、これはバックテストの結果を良くするために最適化した設定に幅が無かったという事なんじゃないかと思うのです。
バックテストが多少ガタガタでも、広く相場の状況に対応できる設定を探さなければダメなんじゃないでしょうか。
それが勝ったり負けたりしながら資産を増やすことに繋がるんじゃないかな。
まぁそういう設定を探すのは簡単じゃないし、結局フォワードの結果が出ないと正解か分かりませんけどね。
バックテストの結果が良いから安心ではないということと、フォワードに違和感を感じたらバックテストを疑った方が良い、と僕は考えているという話でした。
比較の為にBも出しましたが、B-1の状況でリアル稼働はしませんよね。
実はこれもフォワードが良くなるように作った過剰最適化の設定です。
なので、B-1の時点でこの設定を作り出すのは不可能です。
じゃあ、どうする？ってのが自分の中に明確にあるわけではありません。
ただ、勝ったり負けたりしながら…って言いながら、過去のチャートでできるだけ勝つ設定を探している矛盾は感じています。
最適化は難しい。
2022年2月7日～2022年2月11日の成績
EA別成績
NKS47ドル円
＋1.4pips 5戦 3勝
＋168円
NKL47ドル円
－0.4pips 1戦 0勝
－48円
NagisRSIポンド円
－47.1pips 3戦 1勝
－5,760円
NagisRSIドル円
＋30.3pips 11戦 7勝
＋2,781円
NagisRSIWポンドドル
－89.3pips 11戦 4勝
－11,001円
NagisRSIWユロドル
＋14.5pips 8戦 6勝
＋1,997円
NagisRSIWユロ円
－6.4pips 10戦 4勝
－543円
HLbreakドル円
－0.7pips 3戦 2勝
－70円
HLbreakオジ円
＋4.6pips 4戦 3勝
＋460円
HLbreakユロドル
＋0.7pips 8戦 5勝
＋74円
今週合計
64戦 35勝
勝率 54.7％
獲得pips －92.4pips
約定損益 －11,500円
スワップ損益 －442円
合計 －11,942円
自作EAの合計収支
成績累計
NKS47ドル円（2021.2.15～）
＋196.4pips 267戦 139勝
＋21,419円
NKL47ドル円（2021.2.19～）
＋103.2pips 46戦 28勝
＋10,434円
NagisRSIポンド円（2021.7.1～）
＋216.7pips 154戦 102勝
＋18,618円
NagisRSIドル円（2021.7.27～）
－69.5pips 209戦 123勝
－9,722円
NagisRSIWポンドドル（2021.8.19～）
＋59.1pips 255戦 149勝
＋5,779円
NagisRSIWユロドル（2021.8.27～）
＋218.9pips 237戦 153勝
＋25,445円
NagisRSIWユロ円（2021.8.30～）
－341.1pips 168戦 95勝
－31,879円
HLbreakドル円（2022.2.2～）
＋40.2pips 6戦 5勝
＋4,020円
HLbreakオジ円（2022.2.3～）
－18.0pips 6戦 3勝
－1,800円
HLbreakユロドル（2022.2.3～）
＋11.2pips 9戦 6勝
＋1,281円
全期間累計
2018年 ＋881,893円
2019年 ＋1,180,776円
2020年 －484,317円
2021年 ＋22,610円
2022年の成績
1月累計 －10,767円
2月累計 ＋15,061円
今年累計 ＋4,294円
全期間累計 ＋1,605,256円（2018/9/18～）
先週の収支はこちら。