2022年1月24日～2022年1月28日のFX収支報告 最適化のタイミング

2022-01-30

2022年1月24日～2022年1月28日のまとめ

今週は日次で3勝2敗。

動きはありましたが、僕のロジックには合わなかったようでエントリーが少な目でした。

ボラがあった為か、平均勝ち平均負けともに大き目でややプラスで着地です。

 

EA別では、仲値系は売りも買いもプラス。

Nagisシリーズは2勝3敗で、トータルでトントンくらい。

つまりは仲値が勝っただけか 笑。

 

僕は自分が使って勝つためにEAを開発しています。

正確に言うと、勝てるロジックを探していて、EA化で検証している感じかな。

まぁ見つかったとして、EAでできる範囲なんだからEAでやればよいですよね。

その方がずっと楽だし。

で、結果としてやっている事はEAの開発って事ですね。

理屈っぽい 笑。

 

で、最近考えている事を少し話します。

今回の話のために悪そうなところを選んできました。

いつも後述のようになっているわけではありません。

という点を踏まえた上で読んで頂ければと思います。

 

作ったEAを使うかどうかはバックテストの結果で判断しますよね？

例えば図1のようなバックテストの結果が出たらどう考えるでしょう？

図1

 

おそらく、勝ったり負けたりしながら図2の矢印のように収支が伸びていく事を期待するのではないでしょうか？

図2

 

この設定でこの後1年間のフォワードテスト分を追加したグラフが図3です。

図3

縦線の辺りからがフォワードテストで追加した部分です。

しばらくは思惑通りの増え方ですね 笑。

しかし、途中からドローダウンが始まります。

思惑からはだいぶズレてしまっています。

ただ、このドローダウンを問題視しているわけではありません。

本題はここから。

 

ここまでは、図1の期間まで最適化して、図3までフォワードテストをした話です。

では、図3の期間まで最適化したらどうなるでしょう？

 

図1までの最低化の結果と変わるので図4のようになりました。

図4

縦線から右は、図3で示した図1の設定でのフォワードテスト期間部分です。

図4ではその部分も含めて最適化しているので、当然そこも良くなります。

 

ちょっとややこしくなってきたので、整理。

図1の期間まで最適化。

その最適化設定でのフォワードテストを追加したのが図3。

図3までの期間を最適化したのが図4。

つまり、図1の1年後に最適化したのが図4って事。

この2つで少し設定が変わっています。

ちゃんと整理できてるかな？ 苦笑。

 

で、図1の設定と図4の設定でさらに1年間フォワードテストをしてみました。

その1年間の比較です。

青が図1の設定、赤が図2の設定です。

劇的な変化はありませんが、直近までの最適化をした図4の方が良い結果になっています。

まぁこれは結果論で、図1の設定のままの方が良かったって事もあるでしょう。

ただ、最適化のタイミングが変わればその後の結果が変わるわけですよ。

 

結局何を言いたいかというと、図1のようなバックテスト結果が出来て図2のように考えていたわけですが、そんなに簡単ではないという事。

図1の結果も疑わなければいけないんじゃないでしょうか。

当然図4の結果もです。

多少ズレても図2のようにならずにブレ過ぎなら、噛み合わなかったで済ますだけではダメだと思うのです。

 

たまたまのタイミングで1回調整したバックテストの結果で、図2を想像しちゃダメって事ですかね。

少し前までそう考えていましたが、違うな。

もちろん全てのロジックや全てのEAに当てはまるわけではありませんが。

 

Nagisユロ円のようにきれいな右下がりになるのは何かがおかしいんですよ。

だって、直前までのバックテストは右上がりですから。

急に噛み合わない相場になった？

そんなに特別な動きしてる？

確かに苦手な動きかも知れないけど、この程度で3か月近くきれいに負け続けるのはダメでしょ 笑。

 

という事で、視点を変え、考え方を変え、やり方を変えてNagisシリーズは再調整中です。

しばらく分母を積んで様子見ですね。

 

あまり上手く説明できてないし、長くなって申し訳ありません。

最後まで付き合って頂いてありがとうございます。

 

2022年1月24日～2022年1月28日の成績

EA別成績

NKS47ドル円

＋23.7pips　5戦 3勝

＋2,844円

 

NKL47ドル円

＋6.4pips　1戦 1勝

＋768円

 

NagisRSIポンド円

＋59.3pips　3戦 2勝

＋7,116円

 

NagisRSIドル円

＋35.5pips　5戦 5勝

＋3,195円

 

NagisRSIWポンドドル

－39.7pips　7戦 2勝

－4,545円

 

NagisRSIWユロドル

－21.6pips　5戦 2勝

－2,692円

 

NagisRSIWユロ円

－39.8pips　9戦 5勝

－3,136円

 

今週合計

35戦 20勝

勝率 57.1％

獲得pips　＋23.8pips

約定損益　＋3,564円

スワップ損益　－14円

合計　＋3,550円

 

自作EAの合計収支

 

累計収支

EA別累計

NKS47ドル円（2021.2.15～）

＋183.7pips　257戦 133勝

＋19,895円

 

NKL47ドル円（2021.2.19～）

＋104.6pips　44戦 28勝

＋10,602円

 

NagisRSIポンド円（2021.7.1～）

＋300.0pips  149戦 100勝

＋28,722円

 

NagisRSIドル円（2021.7.27～）

－147.8pips　189戦 109勝

－16,600円

 

NagisRSIWポンドドル（2021.8.19～）

＋49.3pips　232戦 135勝

＋5,117円

 

NagisRSIWユロドル（2021.8.27～）

＋151.1pips　222戦 141勝

＋16,484円

 

NagisRSIWユロ円（2021.8.30～）

－324.6pips　142戦 81勝

－30,630円

 

全期間累計

2018年　＋881,893円

2019年　＋1,180,776円

2020年　－484,317円

2021年　＋22,610円

2022年の成績

1月累計　－5,711円

今年累計　－5,711円

全期間累計　＋1595,251円（2018/9/18～）

 

先週の収支はこちら。