移動平均線からの乖離を使ったロジック検証1~エンベロープの逆張り①

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

今回は、移動平均線からの乖離を使った逆張りロジック検証の第1章です。

 

移動平均線からの乖離を使ったロジックの検証

移動平均線は一定期間の価格の平均値です。

買われたら売られ、売られたら買われるので、価格は上下する形で変動します。

なので、価格と移動平均線が離れたり近づいたりする形になります。

どれぐらい離れているかは乖離率として計算することができます。

乖離率がいくらになったら…と考えるのもありですが、一定の乖離幅で線を引くエンベロープの方が視覚的に分かりやすそうです。

ということで、今シリーズではエンベロープをメインにしたロジックの検証をします。

 

移動平均線、乖離率、エンベロープについての詳しい説明はグーグル先生にお任せします。

 

乖離の3パターン

価格と移動平均線の乖離の関係を大きく3つに分けてみました。

レンジ、急変動、大きなトレンドで状況が違うかなと思います。

下の3つの図はドル円の5分足にSMA200を表示したものです。

 

パターンA

ある程度の幅で、移動平均線の上下に乖離したり戻ったりするパターン。

これは、レンジの時にみられる形です。

 

パターンB

短時間で大きな値幅で動き、極端に乖離が広がって戻るパターン。

材料による急変動やロスカットの巻き込み等の場面でみられることが多い。

強いトレンドの始まりや最中でもみられることがあり、その場合は移動平均線が追いかける形でしばらく経ってから乖離が埋まることもある。

 

パターン3

大きなトレンドが発生し、一方的に同方向へ動く場合は乖離した状態が長く続く。

パターン2内でも既述したように、移動平均線が追いかける形になり、しばらく経ってから乖離が埋まる。

 

逆張りと順張り

上記の3パターンから、ある一定の幅を基準にした逆張りある一定の幅を超えた場合の順張りが有効なのでは?というイメージになりました。

実際、乖離率やエンベロープは、大きく乖離した時の戻りを狙う逆張りで使われることが多いようです。

レンジでの逆張りや逆にレンジのフィルターとしても使えるのではないか?という観点ももって検証していきます。

最終的には順張りロジックを作りたいと考えていますが、まずは逆張りの有効性を確かめるところからにします。

 

単純に逆張りといっても、ある一定の範囲を抜けたときに狙う方法と抜けてからの戻りを狙う方法が考えられます。

また、境界線の辺りで上下する動きになった場合に、想定している形とは違うのに条件が一致してしまうことも考えられます。

これに関しては、やりながら色々と工夫してみたいと思います。

とりあえず0からの出発なので、期待した結果が得られないかもしれないことをご了承の上お付き合いください。

 

エンベロープ逆張りロジックの検証

まず手始めに、ある一定の範囲を超えたら逆張りエントリーをするパターンを確かめます。

特にフィルター等はかけずに、抜けたらエントリー、戻ったら利確、行きすぎたら損切りという感じです。

 

基本ロジック

・通貨ペア USDJPY(ドル円)5分足

・SMAの期間 200

・エンベロープの偏差1 0.3

・エンベロープの偏差2 0.4

・TP100、SL30に設定

《ロング》

・1本前が下の偏差1より上で、現在値が偏差1を下抜けしたらエントリー

・現在値がMA200を上抜けで決済、偏差2を下抜けで損切り

《ショート》

・1本前が上の偏差1より下で、現在値が偏差1を上抜けしたらエントリー

・現在値がMA200を下抜けで決済、偏差2を上抜けで損切り

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS(デューカスコピーのヒストリカルデータ)を使用。

全ティックで、スプレッドは0.5pipsに設定。

 

2015年1月~2021年5月初旬までの結果

図1

 

スタートの現段階で一方的な右下がりではないので何か見つかるかもという期待はありますね。

どのようなエントリーや決済をしているか少し見ていきます。

 

図2

黄色がSMA200、水色が偏差0.3、ピンクが偏差0.4です。

①~③の青がロング、④の赤がショートの取引です。

上記のパターンAのような状況では想定通りのトレードになっているようです。

②は損切りになっていますが、これも想定内の感じです。

 

図3

これは想定した逆張りとは違う形ですが、大きなトレンドの終盤の戻りを獲っています。

このような場面も時々みられます。

 

図4

上記のパターンCのような場面では、乖離した状態が長く続きます。

図4のように偏差1と偏差2の間で推移するような場面になることもあり、損切りが繰り返されます。

勝率を下げている原因はこれでしょう。

最終的にはこの辺りのフィルターをどうするか考える事になるかもしれません。

差し当って、ロジックは大きく変えずに、MAの期間、エンベロープの偏差、時間足、通貨ペア等を変更して比較したいと思います。

 

結果の考察

まだ、プログラムの動作やロジックを確認した段階です。

勝ちパターンや負けパターンも想定通りでした。

次の段階としては、通貨ペアや時間足、パラメータ等を変更して優位性の高そうなものを絞り込んでいきます。

その後、フィルター等でロジックに手を加えていく形になるかと思います。

続きは第2章で。

 

第2章はこちら

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

EA化について

今回のEA作成にはレッツリアルの無料ツールを使用しています。

www.lets-real.com

 

また、今回のEAはこのツールだけでも十分ですが、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。

 

 

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Posted by nagifx