移動平均線を使ったロジックの検証6 ~ ゴールデンクロス・デッドクロス⑥

 

FX裁量トレードの手法を強化するためにEAを使ってロジック検証を始めたのですが、今ではすっかりEAに嵌っています。

自作EA作成のためにプログラムの勉強をしながら、ツールも使ってロジック検証を行っています。

ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

勝てるロジックが無いかな?って探している最中の僕の検証状況をアウトプットしているだけです。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

今回は、移動平均線のゴールデンクロス(GC)、デッドクロス(DC)について検証の第6章で、最終章になります。

スタートの記事はこちら

 

ポンドドル用のEAが欲しくて検証中なのです。

このロジックでプラスを狙うと、ポンドドルは取引数が少なくなり長く持つ形になります。

そこで、少し目線を変えてみることにしました。

これまでは単一の時間足の中でGCDCを見ていました。

取引数を増やすために、短期足でGCDCが頻繁に起こるMAの組み合わせでエントリーをし、長期足でトレンドフィルターをかけてみてはどうか?というアイデアです。

まぁ、長期足のトレンドに合わせて押し目買い、戻り売りなので普通の事ですね 笑。

今回は4時間足と1時間足のトレンドに合わせた5分足のトレードを検証します。

 

移動平均線のGCDCをマルチタイムフレームで見る

長期足のトレンドをどう見るか?

トレンドのとらえ方は色々ありますが、今回のはGCDCをメインにしているので、長期足のトレンド判断もそれにします。

GC後は上目線、DC後は下目線です。

4時間足、1時間足、5分足が同時にクロスのタイミングを待っていたらいつになるか分からないですよね。

ということで、長期足の方はクロス後のMAの位置関係を参照することにします。

一応、トレンド判断に使う4時間足と1時間足のMAの組み合わせでドテンしたらどうなるか見るところから始めます。

 

4時間足のトレンド判定用MAの組み合わせ

トレンド転換をなるべく早く察知したいので、MAの期間は短めの組み合わせにします。

SMA10(赤)とSMA20(青)で図1のような感じです。

図1

赤が青の上の時は上昇トレンド、赤が青の下の時は下降トレンドという判断にするということです。

 

ちなみに、このMAの組み合わせでGCDCドテンロジックを試したら図2のようになりました。

参考程度のバックテストなので、大雑把に算出したTPとSLは設定してあります。

期間は2012年1月~2021年2月です。

図2

もう少し整えれば、これはこれでイケそうな雰囲気もしますね 笑。

とりあえず、トレンドを掴んでいそうな雰囲気はします。

 

1時間足のトレンド判定用MAの組み合わせ

基本的な考え方は4時間足の時と同じです。

SMA10(赤)とSMA20(青)で、4時間足よりは少し荒い印象です。

図3

 

こちらもお試しドテンロジック。

図4

4時間足のような良い感じはありませんが、参考までに見ただけで、これを直接使うわけでは無いのでスルーです。

 

基本ロジック

上記2つの時間足によるフィルターをかけて、5分足でMAのGCDCドテンロジックを試みました。

・通貨ペア GBPUSD(ポンドドル)5分足

・4時間足、1時間足でSMA10がSMA20の上にある時はロングエントリーのみ

・4時間足、1時間足でSMA10がSMA20の下にある時はショートエントリーのみ

・5分足の短期SMA80と長期SMA400のGCでロングエントリー、DCで決済

・5分足の短期SMA80と長期SMA400のDCでショートエントリー、GCで決済

・TP100pips SL80pipsに設定

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、デューカスコピーのヒストリカルデータを使用。

始値のみで、スプレッドは1pipsに設定。

※全ティックと始値のみでほぼ同様の結果です。

 

2012年1月~2021年2月までの結果

図5

 

これだけではフィルターの効果が分からないので、フィルターなしの状態と比べて見ます。

5分足のGCDCドテンロジックの結果が図6です。

SMAの期間は図5と同じで、この範囲で収益が最大になるようにSLは30pipsに変更しています。

図6

 

比較してみると、フィルターをかけた図5は取引数がかなり減り、勝率が上がっています。

ドローダウンも緩和されグラフの荒さが弱まっています。

SLも変更しているので、完全にフィルターの影響とは言い切れませんが、効果はあるようです。

 

結果の考察と裁量トレードでの活用法

取引数を増やす目的での検証でしたが、逆に減る形となりました。

理由は、5分足で頻繁にクロスが起こる設定ではプラスにならなかったためです。

説明では省略しましたが、図5の前に5分足で期間の短いMAを使った検証もしています。

ここまで数回に渡りGCDCをメインにしたロジックを検証してきました。

そこそこの期待が持てるものはありましたが、好みの仕上がりではありません。

GCDCにこだわり続ける必要はないので、今回のマルチタイムフレームでフィルターをかけてエントリーを考える方が良さそうだと判断します。

ということで、次回からはマルチタイムフレームでトレンド判断のシリーズです。

 

裁量トレードでの活用法

今回のはトレード頻度を考えると裁量には向かないと思います。

GCDCのロジックで行くなら第5章のドル円版を仕上げる方が良さそうな気がします。

また、ゆったりやりたい人なら図2の4時間足のやつを改良しても面白いかも知れません。

 

移動平均線を使ったロジックの検証はまだ続きます 笑。

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

EA化について

今回のEA作成にはレッツリアルの無料ツールを使用しています。

www.lets-real.com

 

また、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。

 

 

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Posted by nagifx