2020.5.5 FX攻略日記 ボリンジャーバンド内での位置と勝率 その①

昨日(2020年5月4日)の結果です。

 

昨日は、ボリンジャーバンド内のどの位置でエントリーしたかによって、結果に偏りが出るかを調べました。

陽線と陰線の出現確率は二分の一とはいえ、気分的に高い位置ではロングがしにくく、低い位置ではショートがしにくい現状があります。

そのため、バンドウォークに乗りにくく、逆張りで捕まってしまうケースもあります。

という事でEAで検証です。

 

今回の検証は、ボリンジャーバンドをいくつかに区切り、それぞれのポイントでエントリーした結果をみるという感じです。

使うロジックは「陰線→陽線と並んだらロングエントリー、次の陰線で決済」です。

とりあえず昨日はロングだけ調べました。

ボリンジャーバンドの区切りは、+3σより上、+3σと+2σの間、+2σと+1σの間、+1σとミドルラインの間…

という感じです。

 

以下が結果ですが、表内の数字は勝率(%)です。

MAはミドルラインのことで、移動平均線(MA21)です。

収支的には、39%以上の部分で僅かにプラスで、あとはちょい負けかやや負けで位置によっての差はありません。

+3σ以上と-3σ以下はサンプル数がかなり少なく、月1~年数回程度です。

 

ロングなので、勝率的には高い位置の方が勝ちにくく、低い方が勝ちやすい感じになっていますが、それほどの差でもないですかね。

この表からは分かりませんが、高い位置の方が最大勝ちが大きかったり、低い方が最大負けが大きかったりもします。

バンドウォークで陽線・陰線が連続したり、レンジブレイクの可能性がある位置でもありますからね。

 

一応、陰線→陽線から陽線がでる偏り方についても調べてみました。

先ほどと同じエントリーで、決済を次の足確定に変更し、勝ちなら陰線→陽線→陽線となります。

やはり、高い位置では陽線が続きにくい結果のようです。

ただ、バンドウォークの場合には1σと2σの間を縫うように動いたりもしますので、難しいところではあります。

 

上記の二つは他にフィルターはかけずに、陰線→陽線の全てを拾っているわけで、裁量なら入らないであろうところもエントリーした結果です。

偏るところはあるわけで、それは必ず下の方というわけではありません。

体感的には、ロングの場合はミドルライン付近より上の方に偏って出現しているように思います。

ショートでも同様の結果が得られるハズなので、次はそれを確かめます。

 

今回の検証に使ったEAはEAつくーるというソフトで作成しています。

プログラミングができなくてもEAが作れちゃいますよ。

一応、紹介リンクを張っておきます。

『EAつくーる』MQL言語の学習ができ、裁量トレーダーもEA開発が可能になる! | GogoJungle

 

陽線・陰線の出現確率が二分の一なのかを検証した記事も参考までにご覧ください。

 

さて、昨日のトレードの話です。

あまり監視をしていなかったのでトレード数は少な目です。

本口座では、ドル円とユロドルのLSでした。

細かくしか獲れませんでしたが、割と危なげなくできたかな?

 

チャレンジ①は、先週から持越したポンドドルが、起きたら利確されていました。

寝ている間に片付いたらそれはそれで良し、と思って浅めにTPを置いていました。

まぁ、利確で終えられたので満足です。

それ以外は余裕がなくトレードしていませんが、今月分の取引量を確保しなくては 苦笑。

 

チャレンジ②は、対象無し&やる気もなしでノートレードです。

 

本日の戦略(9:00現在)

本日の僕の戦略です。

 

今日は、RBA政策金利にISMですね。

怒涛の指標週間の始まりです。

 

日本が休場なこともあり、日中は動きが鈍いかもしれませんね。

一応、全体的な流れは下かなと考えていますが、ユロドルやポンドドルは上も警戒しておこうかなと考えています。

今日もブレずにシンプルに!

 

昨日の戦績

本口座(2018.9.18~)

+13.5pips 18戦 17勝

+2,830円です。

 

チャレンジ口座①(2020.1.2~)

+23.3pips 1戦 1勝

+2,441円です。

5月累計 +2,441円

全期間累計 529戦 317勝

全期間累計 -9,035円

口座残高 90,965円

(2020年1月2日 100,000円スタート)

 

チャレンジ口座②(2020.2.3~)

決済&新規エントリーなし

5月累計 0円

全期間累計 26戦 20勝

全期間累計 +40,601円

口座残高 140,601円

(2020年2月3日 100,000円スタート)

 

前日の日記はこちら。

 

 

Posted by nagifx