2022年7月4日～2022年7月8日のFX収支報告 リアルの結果だけが真実
2022年7月4日～2022年7月8日のまとめ
今週は日次で3勝2敗。
EA別では3勝4敗。
パソコンの不具合で仲値売りのエントリーを1発空振りしていますが、それ以外は仲値系が好調で最高益を更新しています。
ブレイクアウトは、ドルスト系がイマイチでしたが全体ではプラスで終えています。
ブレイクアウトの成り行き版移行を考えています。
理由は逆指値版だと無駄に証拠金を拘束するからです。
一気に変更するのは不安もあるので、先行してオジ円での稼働を開始して挙動を確認しています。
先だって、エントリーのタイミングを変えたりして数種の実験をしましたが、逆指値版と同じになるように作ったものが一番良いという結果に落ち着きました。
主にスリッページの挙動を確認しています。
まだデータが少ないので何とも言えませんが、今のところ成り行きの方が滑りが大きいという事は無さそうです。
同時に稼働して比べるのが良いのでしょうが、デモ口座でやったところどちらかが必ずタイミングが遅れる感じでした。
なので、成り行き版が許容できる範囲か？という観点で検証しています。
もう1点。
EA開発に当たってバックテストは重要な役割を担っています。
バックテストといえば過剰最適化問題がありますが、それとは別にバックテストそのものの精度についても考えています。
そもそもバックテストで使っているヒストリカルデータとリアルのデータが完全に同じなわけではないですよね。
僕の場合、バックテストはTDSを使いデューカスコピーのヒストリカルデータで行っています。
リアル稼働はOANDAジャパンの東京サーバーです。
両者のここ数日のドル円日足の高値安値を比較してみました。
各日、上段がヒストリカルデータ、下段がリアルデータで、左が高値、右が安値です。
一つ一つを見ると僅かな差しかありませんが、これにバックテストとリアルの挙動の違いが加わります。
それにより出てくる結果の数値が大きく変わる事があります。
バックテストの結果をEAの評価とし、PFは…、最大DDは…、と考えるのはあまり意味がないと思います。
ただ、ロジックから逸脱したトレードは無いと思うので優位性の確認はできると思います。
まぁ、あくまでも僕の考えですけどね。
人それぞれ、考え方は色々…でもバックテストの精度が変わるわけでは無い。
リアルの結果だけが真実です。
今週合計
25戦 18勝
勝率 72.0％
獲得pips ＋55.5pips
約定損益 ＋5,606円
スワップ損益 0円
合計 ＋5,606円
自作EAの合計収支
EA別成績
NKS47ドル円（2021.2.15～）
《今週》
＋38.7pips 4戦 3勝
＋4,644円
《累積》
＋271.0pips 370戦 193勝
＋30,371円
NKL47ドル円（2021.2.19～）
《今週》
－1.3pips 1戦 0勝
－156円
《累積》
＋196.0pips 65戦 39勝
＋21,570円
HLbreakドル円（2022.2.2～）
《今週》
－2.4pips 4戦 3勝
－288円
《累積》
＋227.0pips 80戦 60勝
＋23,306円
HLbreakオジ円（2022.2.3～）
《今週》
＋16.6pips 6戦 5勝
＋1,660円
《累積》
－29.2pips 99戦 64勝
－2,920円
HLbreakユロドル（2022.2.3～）
《今週》
－5.3pips 3戦 2勝
－790円
《累積》
＋111.0pips 97戦 70勝
＋14,302円
HLbreakポンドドル（2022.4.25～）
《今週》
＋10.8pips 4戦 2勝
＋1,464円
《累積》
＋7.5pips 34戦 22勝
＋1,057円
HLbreakポンド円（2022.4.25～）
《今週》
＋20.0pips 3戦 3勝
＋2,000円
《累積》
＋33.6pips 20戦 14勝
＋3,360円
全期間累計
2018年 ＋881,893円
2019年 ＋1,180,776円
2020年 －484,317円
2021年 ＋22,610円
2022年の成績
1月累計 －10,767円
2月累計 ＋565円
3月累計 ＋18,131円
4月累計 ＋11,139円
5月累計 ＋21,268円
6月累計 －1,041円
7月累計 ＋13,453円
今年累計 ＋53,355円
全期間累計 ＋1,654,317円（2018/9/18～）
先週の収支はこちら。
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